|
Instructors: Dr. Lars Jaeger
Event type:
Seminar
Org-unit: Corporate Management & Economics
Displayed in timetable as:
Derivate
Hours per week:
3
Credits:
6,0
Note: In your exam regulations, differing credits may have been specified.
Location:
Campus der Zeppelin Universität
Language of instruction:
Englisch
Min. | Max. participants:
10 | 24
Priority scheme: Standard-Priorisierung
Course content:
Inhalte
Der Kurs führt Studierenden an Derivate, deren Aufbau, Struktur und Verwendung heran.
Dabei werden folgenden Themen behandelt:
• Forwards und futures
• Swaps
• Hedging mit Derivaten
• Optionen: Eigenschaften und Handelsstrategien
• Optionspreismodelle
• Black-Scholes Modell
• Die „Greeks“
• Exotische Optionen
Andere Themen können über Vorträge der Studenten erarbeitet werden (nach Vorabsprache). Es besteht die Glegenheit, anstatt einer Endprüfung einen Leistungsnachweis durch einen Vortrag - in englischer Sprache - zu erbringen (nach Vorabsprache).
Educational objective:
Qualifikationsziele
Studierende lernen die wichtigsten derivaten Finanzinstrumente, deren Struktur und Bedeutung im
Rahmen des Risikomanagement und Investitionen kennen.
Further information about the exams:
voraussichtlich Midterm
Mandatory literature:
Literatur
Hull, John C. (2012): Options, Futures, and Other Derivatives
|
