Lehrende: Dr. Lars Jaeger
Veranstaltungsart: Seminar
Orga-Einheit: Corporate Management & Economics
Anzeige im Stundenplan: Derivate
Semesterwochenstunden: 3
Credits: 6,0 Hinweis: In Ihrer Prüfungsordnung können abweichende Credits festgelegt sein.
Standort: Campus der Zeppelin Universität
Unterrichtssprache: Englisch
Min. | Max. Teilnehmerzahl: 10 | 35
Prioritätsschema: Standard-Priorisierung
Inhalte: Inhalte Der Kurs führt Studierenden an Derivate, deren Aufbau, Struktur und Verwendung heran. Dabei werden folgenden Themen behandelt: • Forwards und futures • Swaps • Hedging mit Derivaten • Optionen: Eigenschaften und Handelsstrategien • Optionspreismodelle • Black-Scholes Modell • Die „Greeks“ • Exotische Optionen Andere Themen können über Vorträge der Studenten erarbeitet werden (nach Vorabsprache). Es besteht die Glegenheit, anstatt einer Endprüfung einen Leistungsnachweis durch einen Vortrag - in englischer Sprache - zu erbringen (nach Vorabsprache).
Lernziele: Qualifikationsziele Studierende lernen die wichtigsten derivaten Finanzinstrumente, deren Struktur und Bedeutung im Rahmen des Risikomanagement und Investitionen kennen.
Weitere Informationen zu den Prüfungsleistungen: voraussichtlich Midterm
Literatur: Literatur Hull, John C. (2012): Options, Futures, and Other Derivatives
Modulbeschreibung: Inhalte Der Kurs führt Studierenden an Derivate, deren Aufbau, Struktur und Verwendung heran. Dabei werden folgenden Themen behandelt: • Forwards und futures • Swaps • Hedging mit Derivaten • Optionen: Eigenschaften und Handelsstrategien • Optionspreismodelle • Black-Scholes Modell • Die „Greeks“ • Exotische Optionen
